金砖/量化学习笔记/资料/资料1 - Librarys

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chapter1_高频交易概述	2023-03-29 16:02:16	2.79 MB
chapter2_AS参数解释	2023-03-29 23:03:00	422.37 KB
chapter3_韭菜收割机策略	2023-03-30 01:06:40	39.39 KB
chapter4_认识orderbook	2023-03-30 01:26:20	605.61 KB
chapter5_深度学习	2023-06-01 14:03:24	10.23 MB
chapter6_orderbook_level3	2023-04-11 15:17:22	9.62 MB
chapter7_机器学习预测中间价	2023-04-11 15:14:22	3.75 MB
威科夫操盘法书籍	2023-04-11 15:21:56	76.08 MB
社区群友分享	2023-07-07 17:43:02	19.87 MB
统计套利	2024-03-06 20:23:08	75.7 MB
Ornstein_Uhlenbeck_Model-main(1).rar	2023-04-23 20:33:04	1.69 MB
README.md	2023-03-30 03:59:02	3.53 KB
中国量化白皮书（2023）(2)(1).pdf	2023-04-12 09:27:34	6.31 MB
价格击穿强度参数的估计.pptx	2023-08-08 09:47:18	775.7 KB
高频业务的现状与未来(2).pptx	2023-04-23 11:43:36	2.64 MB

# [合集·高频交易（做市）--理论、算法、实践](https://space.bilibili.com/355925142/channel/series)

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### 第一章 高频交易概述

- [x] [探讨胜率、盈亏比、收益率、杠杆四者的关系](https://www.jianshu.com/p/e64cb6c97fdd)

### 第二章 AS模型

- [ ] 模拟优化 和 基于ccxt的交易代码
- [x] [Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy AS模型的通俗理解篇（一）](https://blog.csdn.net/weixin_42480337/article/details/127095082)
- [x] [Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy AS模型的通俗理解篇（二）](https://blog.csdn.net/weixin_42480337/article/details/127123885?spm=1001.2101.3001.6650.3&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-3-127123885-blog-127095082.235%5Ev27%5Epc_relevant_3mothn_strategy_recovery&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7ECTRLIST%7ERate-3-127123885-blog-127095082.235%5Ev27%5Epc_relevant_3mothn_strategy_recovery&utm_relevant_index=4)
- [x] [Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy 工程化处理](https://blog.csdn.net/weixin_42480337/article/details/127126300?spm=1001.2014.3001.5502)
- [x] [Avellaneda strategy: A technical deep dive](https://blog.hummingbot.org/2021-04-avellaneda-tech-deepdown/)

### 第三章 韭菜收割机策略

- [ ] 基于ccxt的交易代码 maker99.py 文件
- [x] [groovy github原版](https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper)
- [x] [js fmz移植版](https://www.fmz.com/strategy/34388)
- [x] [python fmz移植版](https://www.fmz.com/strategy/265827)

### 第四章 认识orderbook

- [ ] 代码 btcmaker_margin_18.py
- [ ] 代码 orderflow.ipynb
- [ ] Market Microstructure Theory: O'Hara, Maureen
- [ ] Empirical Market Microstructure - Joel Hasbrouck
- [ ] Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners - Larry Harris
- [x] [李路博士 mooc 课程](https://www.icourse163.org/u/mooc100830433460154818?userId=1397243529)
- [x] [Empirical Market Microstructure youtube](https://www.youtube.com/watch?v=EZCgW1mFRP8)

### 第五章 深度学习

- [ ] 代码 orderflow.ipynb
- [x] [强化学习 王树森](https://www.bilibili.com/video/BV1We4y1w7Us/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=ac309ed33e549fafe9293cd08a468cd4)
- [x] [强化学习的数学原理 西湖大学 赵世钰](https://www.bilibili.com/video/BV1sd4y167NS/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=ac309ed33e549fafe9293cd08a468cd4)

### 第六章 orderbook level3

- [ ] 代码 期现跟随 follow.ipynb
- [ ] 代码 异步版数据获取 getdata_binance.ipynb
- [ ] 代码 orderflow level3.ipynb
- [ ] orderbook level3 信息挖掘形成实时的orderflow判定趋势, 这期视频 0:30:40 提到的胜率97%的论文
- [ ] Generate orderflow from trades and quotes in cryptocurrency market - Tinglu Xu

### 第七章 机器学习预测中间价

- [ ] 代码 orderflow svm.ipynb
- [ ] 代码 orderflow svm2.ipynb
- [x] Modeling high-frequency limit order book dynamics with SVM
- [x] 代码 和 论文 Buy Low Sell High A High Frequency Trading Perspective

### 第八章 低延时高并发交易框架

- [ ] 代码

### 附录 扩展阅读

- [x] [浅谈比特币 *期货* 做市策略](https://zhuanlan.zhihu.com/p/25483923)
- [x] [浅谈比特币 *现货* 做市策略](https://zhuanlan.zhihu.com/p/26113799)
- [x] [加密货币衍生品实战日记 韭菜收割机策略详解](https://zhuanlan.zhihu.com/p/387268714)

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